首页题库大全题目详情

期权投资策略中,下列哪些组合可能产生零净收益( )

A.多头对敲策略在股价等于执行价格时
B.保护性看跌策略在股价上涨时
C.抛补看涨策略在股价下跌时
D.空头对敲策略在股价波动时

优质解答

答案

ABD

解析

多头对敲在股价等于执行价格时收益为-权利金;保护性看跌在股价上涨时收益为股价上涨部分-权利金;抛补看涨在股价下跌时收益为-权利金;空头对敲在股价波动时可能收益为零。选项C错误。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:财务成本管理题型:多选题难度:中等来源:AI生成