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期权投资策略中,下列哪些组合可能产生零净收益( )
A.
多头对敲策略在股价等于执行价格时
B.
保护性看跌策略在股价上涨时
C.
抛补看涨策略在股价下跌时
D.
空头对敲策略在股价波动时
优质解答
答案
ABD
解析
多头对敲在股价等于执行价格时收益为-权利金;保护性看跌在股价上涨时收益为股价上涨部分-权利金;抛补看涨在股价下跌时收益为-权利金;空头对敲在股价波动时可能收益为零。选项C错误。
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科目:财务成本管理
题型:多选题
难度:中等
来源:AI生成
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